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[MATH4512]Fundamentals of Mathematical Finance

KWOK Yue Kuen
課程時間:2016年春季
授課教授:郭宇权教授(Prof. Kwok Yue Kuen)


开始之前,先说一下这一课的prerequisite:
(MATH 2010 / MATH 2011 / MATH 2021 / MATH 2023 / MATH 3043)
AND (MATH 2111 / MATH 2121 / MATH 2131 / MATH 2350) 
AND (ISOM 2500 / ISOM 3540 / MATH 2411 / MATH 2421)

简单来说,就是Calculus+Linear Algebra+Probability.
但是,如果一点ECON/FINA课都没有上过的话,学这一课会比较吃力的。(不过来上这课的大部分都是ECON/FINA同学)。


如果你对以下的问题:
为什么我们要用lnx来计算utility?
为什么\beta index可以作为衡量股票的指标?
怎样评估一个investment portfolio?
感兴趣,又或者你(和我一样)觉得ECON/FINA课程只讲结论缺乏证明,那么这一课是你的不二之选。


进入正题,今年的4512一共有4个topic:

1. Bond portfolio management and immunization
2. Mean variance portfolio theory 
3. Capital asset pricing model and factor models 
4. Utility optimization and stochastic dominancefor investment decisions 
如果你是MAEC的话,第一个topic类似于Macroeconomics里面算bond price(present value)的部分。
第四个topic类似于Microeconomics里面对于Utility的描述。
第二和第三个topic比较陌生,应该是FINA中涉及到的。
由于选这课的基本是MATH+(ECON/FINA),强烈建议在不熟悉的地方多花些时间。


评分标准:
40% Midterm, 
60% Final,
每个topic一个homework,proper submission of homework may improve a subgrade on marginal cases.
今年的final只cover midterm以后的,减轻了很多负担。


教授:
对于教授的评价只能是一件主观的事情,而且仅局限于教学方面。
我是很喜欢郭教授的讲课的,主要是两点:
1. 他很在意你有没有听进去。上课跟学生的互动很多。
他上课会用一些中文帮助我们理解,比如(年金/annuity),以及一些调侃(经典的:大妈也有感觉的噢)。如果你上课玩手机/打瞌睡是会被点名的。而且他会课上直接找前排同学要feedback来检验同学的理解程度。
每一课的前10分钟,基本会总体把上一课的内容回顾一遍。
2. 他的讲课充满激情。
作为听众,能明确地感受到他对他讲的东西是有兴趣的。尤其是在他证明的时候会带上“太神奇了!”“too good to be true”“most juicy part”这样的感情词。


他的notes很详细。似乎有人就是觉得notes太详细了以至于不来上课了。不过,强烈建议不要翘这节课。如果可能的话,上课之前先读一遍notes(不用全懂)是最好了。因为这一课的每一个topic之内都是一环套一环,如果漏了一个是很难很难补起来的,会导致后面都听不懂(我有这个体会)。如果有个大概的印象这节课要讲什么,会轻松很多。
我midterm之前这一节课有点云里雾里,靠听tuto大神TA徒手证明定理才赶了上来。Midterm之后专心听了每节课,复习的时候看到topic的每一个小标题就会大概知道重点是什么了。而且考试也跟他上课强调的点很有关。


至于最重要的给grade,我是不太清楚,参见上一篇帖子吧。





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[MATH4321]Game Theory

KWOK Yue Kuen
课程时间:2015年春季
授课教授:Kwok Yue Kuen
我觉得教授:Nice

这门课的Grade:较好

我觉得这门课


Midterm: 40%
Final: 60% non-cumulative
Assignment: 他会收,不计入final percentage,但他说会在给龟的时候给写了作业的同学少少优待,不过我没有考证。


这门课前半部分不算特别难,讲了几种Nash Equilibrium,从最简单的,慢慢generalize。Midterm 满分40,也就是说一分一个percent,得满分的同学不少,mean 29,sd 11。
后半学期的内容变复杂了一些,讲了non-zero sum Nash Equilibrium,Voting System和Auction。不明白为什么prof不把non-zero sum放在上半学期一起考了,就导致final考了 350 页左右的ppt,每页都是写得满满当当那种。所以建议不要轻视final,毕竟60%。至于考试,如果能充分理解notes上的内容就基本没问题,而且题目会比notes上的example简单一些,部分有难度的证明过程会提供hint。要注重概念的理解。考试时长算是刚刚好吧,不算特别充分,注意把握时间。
如果你上课认真听讲的话,kwok会非常喜欢你。

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[MATH4512]鬼畜之神

KWOK Yue Kuen
课程时间:2015年秋季
授课教授:Kwok Yue Kuen
我觉得教授: 让人感觉很舒(gui)服(chu)

这门课的Grade:Grade神

我觉得这门课:挺好的 值得一上


老郭这门课,其实真的挺好的。
课程内容每年都会有一点小小的变化,今年的如下:
1.mean variance theory
2.capm & apt pricing model
3.utility
4.bonds


总体来说难度逐步递加。 这门课上的这些理论其实很多商院课程多会涉及到,不过不同于那些课程的事,这门课是 MATHHHHHHH。对,就是把那些可以随手拿来用的公式逐个逐个证明,然后讲讲mutation,需要理解和记忆的证明多得连啊妈都不认得。


其实这门课程对于大一大二上的基础的数学知识算是比较综合的考察,线性代数微积分概率论大都用上了,而且血的教训就是 :别上MATH2121!!!这种综合性的数学课对于线代的要求是有的,但如果2121一直以那么水的程度教的话,刚开始接触这种4000 level的数学课会感觉不自然,所以奉劝各位即将上线代的同学们考虑2131吧。这门课推荐maec同学在大二下的时候就可以去上了,因为这门课里很多会和econ3113有联系,可以同时贯通两门课。


至于workload,其实这门课workload并不算大但也不小,要想考试前不那么痛苦的话,每节课下了课之后最好把当堂讲的所有证明自己好好过一下,做点prof提供的练习,要不然考试前才复习的话,是很辛苦的,因为证明多到你连啊妈都不认得。而且因为这门课强调的是math,所以financial interpretation会讲的比较上一点,推荐各位自己看看书或者上网搜索一下这些model的应用,有助于更好的理解这些model,而且final的时候很可能会考financial interpretation。


prof是个好人,课堂气氛挺放松的,课后问问题也是会耐心解答,而且挺搞笑。上课时候嘛。。。处处高能,摘录点语句供各位看官一笑:
1.这个,form3,form4的小孩子都会干了,我们一起干。
2.舒服不舒服?
3.这个,很神的啊!!
4.This is the JUICY part
5.有没有感觉?感觉强不强烈舒不舒服?
。。。
要配合他本人的语音语调会更有感觉。不过说实话,感觉他上课不算条理特别清楚,而且速度不慢,要紧紧跟着,会很容易get loss。


至于给龟,只能说很好了。
scheme:40%midterm 60%final
他自己说above 30% a range, 但也有10%左右的d,f ,但实际上,他要考的内容都会在课上清清楚楚告诉你,所以如果不走堂并且认真的把notes给看了,做适量习题的话,是很容易拿好龟的一门课。考试没有偏题怪题,基本上是让你把那些model给证明一下,区分度的题就在于一些model的小变形,但实际上也不是特别难。

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