Fundamentals of Mathematical Finance
課程：MATH4512 [原課號：MATH362]
作者：yqiuac [13级 SSCI]
創建於：2016-05-28 13:35:38
更新於：2016-05-28 13:35:39
課程：MATH4512 [原課號：MATH362]
作者：yqiuac [13级 SSCI]
創建於：2016-05-28 13:35:38
更新於：2016-05-28 13:35:39
課程時間：2016年春季
授課教授：郭宇权教授（Prof. Kwok Yue Kuen)
开始之前，先说一下这一课的prerequisite：
(MATH 2010 / MATH 2011 / MATH 2021 / MATH 2023 / MATH 3043)
AND (MATH 2111 / MATH 2121 / MATH 2131 / MATH 2350)
AND (ISOM 2500 / ISOM 3540 / MATH 2411 / MATH 2421)
简单来说，就是Calculus+Linear Algebra+Probability.
但是，如果一点ECON/FINA课都没有上过的话，学这一课会比较吃力的。（不过来上这课的大部分都是ECON/FINA同学）。
如果你对以下的问题：
为什么我们要用lnx来计算utility?
为什么beta index可以作为衡量股票的指标？
怎样评估一个investment portfolio？
感兴趣，又或者你（和我一样）觉得ECON/FINA课程只讲结论缺乏证明，那么这一课是你的不二之选。
进入正题，今年的4512一共有4个topic：
1. Bond portfolio management and immunization
2. Mean variance portfolio theory
3. Capital asset pricing model and factor models
4. Utility optimization and stochastic dominancefor investment decisions
如果你是MAEC的话，第一个topic类似于Macroeconomics里面算bond price（present value）的部分。
第四个topic类似于Microeconomics里面对于Utility的描述。
第二和第三个topic比较陌生，应该是FINA中涉及到的。
由于选这课的基本是MATH+(ECON/FINA),强烈建议在不熟悉的地方多花些时间。
评分标准：
40% Midterm,
60% Final,
每个topic一个homework，proper submission of homework may improve a subgrade on marginal cases.
今年的final只cover midterm以后的，减轻了很多负担。
教授：
对于教授的评价只能是一件主观的事情，而且仅局限于教学方面。
我是很喜欢郭教授的讲课的，主要是两点：
1. 他很在意你有没有听进去。上课跟学生的互动很多。
他上课会用一些中文帮助我们理解，比如（年金/annuity),以及一些调侃（经典的：大妈也有感觉的噢）。如果你上课玩手机/打瞌睡是会被点名的。而且他会课上直接找前排同学要feedback来检验同学的理解程度。
每一课的前10分钟，基本会总体把上一课的内容回顾一遍。
2. 他的讲课充满激情。
作为听众，能明确地感受到他对他讲的东西是有兴趣的。尤其是在他证明的时候会带上“太神奇了！”“too good to be true”“most juicy part”这样的感情词。
他的notes很详细。似乎有人就是觉得notes太详细了以至于不来上课了。不过，强烈建议不要翘这节课。如果可能的话，上课之前先读一遍notes（不用全懂）是最好了。因为这一课的每一个topic之内都是一环套一环，如果漏了一个是很难很难补起来的，会导致后面都听不懂（我有这个体会）。如果有个大概的印象这节课要讲什么，会轻松很多。
我midterm之前这一节课有点云里雾里，靠听tuto大神TA徒手证明定理才赶了上来。Midterm之后专心听了每节课，复习的时候看到topic的每一个小标题就会大概知道重点是什么了。而且考试也跟他上课强调的点很有关。
至于最重要的给grade，我是不太清楚，参见上一篇帖子吧。
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